Claude
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3 fixe Varianten (spacing 1.0/1.5×ATR, ADX<20/15): OOS-PF 0.87/1.03/0.94. Grid-Stops bei Range-Breakdowns fressen die TP-Gewinne — kein Paper-Deploy. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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# trade-kuns — ATR-GridBot mit Regime-Filter (Design)
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**Datum:** 2026-06-10
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**Status:** Umsetzung Phase Backtest (User-Entscheidung: Walk-Forward-Gate vor Paper-Lauf)
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**Lehren aus krypto-kuns-GridBot v1:** Spacing zu eng → Fees fraßen Profit · Level-Chasing/Rebalance-Flapping · kein Regime-Bewusstsein (kaufte in fallende Messer)
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## 1. Strategie (long-only Spot, je Pair unabhängig)
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**Aktivierung** (auf 4h-Close, kein aktives Grid):
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- ADX(14, 4h) < `adxMax` (Seitwärtsregime — komplementär zum Trend-Bot, der ADX ≥ 20 verlangt)
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- Center `C` = Close, Spacing `S` = `spacingAtrMult` × ATR(14, 4h) — **eingefroren** für die Grid-Lebensdauer (kein Chasing)
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- `N` Buy-Levels bei C − k·S (k = 1…N), Budget je Level = (Equity / 4 Pairs) / N; unter 10 USDT keine Aktivierung
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**Fills** (auf 15m):
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- Sells zuerst, dann Buys — ein im selben 15m-Bar gekaufter Lot kann nicht im selben Bar verkaufen (pessimistisch, keine Intrabar-Reihenfolge-Annahme)
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- Buy: Low ≤ Level-Preis und Level frei → Fill zum Level-Preis (+ Slippage + Fee)
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- Take-Profit: High ≥ Level-Preis + S → Verkauf genau ein Spacing über dem Einstand; Level wird wieder frei (Re-Buy beim nächsten Dip)
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**Deaktivierung** (auf 4h-Close, alle Lots werden zum Close glattgestellt, `grid_stop`):
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- Range-Breakdown: Close < C − (N+1)·S (harter Stop des gesamten Grids)
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- Range-Ausbruch oben: Close > C + (N+1)·S (Re-Center beim nächsten Aktivierungs-Check)
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- Trend setzt ein: ADX ≥ `adxMax` + 5 (Hysterese gegen Flapping)
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Danach ist Re-Aktivierung an jedem späteren 4h-Close möglich (neues Center).
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**Fixe A-priori-Parameter** (keine Grid-Suche — die hat beim Trend-Bot 2.58× Overfitting erzeugt):
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`spacingAtrMult` 1.0 · `gridLevels` 4 · `adxMax` 20 · ATR/ADX-Periode 14 · Fees 0.1 % + 5 bps Slippage je Seite (4h-ATR ≈ 1–3 % → Spacing schlägt die ~0.3 % Round-Trip-Kosten strukturell)
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## 2. Umsetzung
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- `src/server/backtest/grid.ts` — `runGridBacktest(candles15ByPair, cfg): BacktestResult`. Eigener Lot-Ledger (mehrere Lots je Pair — `Portfolio` kann nur eine Position je Pair), identische Fee/Slippage-Mathematik, R-Multiple gegen Grid-Stop-Distanz. 15m-Timeline + 4h-Erkennung wie `runner.ts`.
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- `exitReason` erweitert um `'grid_tp' | 'grid_stop'`.
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- `src/server/scripts/grid-walkforward.ts` — wie `rotation-walkforward.ts`: fixe Params, `buildWindows` + `aggregateOos` + Gate, Persistenz in `backtest_runs` (kind `grid-walkforward`).
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- **Gate unverändert** (§5 der Haupt-Spec). Besteht das Grid das Gate, folgt die Paper-Integration als zweite Engine; fällt es durch, ist das ein legitimes Ergebnis.
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## 3. Tests
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Aktivierung nur bei ADX < adxMax · Fill bei Low-Touch · TP bei High-Touch (nicht im Entry-Bar) · Breakdown liquidiert alles · Oszillation zwischen zwei Levels ist nach Fees profitabel bei S = 1×ATR · Determinismus.
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