# Walk-Forward-Ergebnisse: ATR-GridBot — 2026-06-10

**Daten:** 103 799 15m-Candles/Pair, 2023-06-24 → 2026-06-09 (3 Jahre), 32 Fenster (Train 120d / Test 30d).
**Strategie:** ATR-Grid mit ADX-Regime-Filter, long-only (Design: `docs/specs/2026-06-10-grid-bot-design.md`).
**Methodik:** fixe A-priori-Parameter je Variante, kein Grid-Search. CLI: `bun run grid [--spacing X --levels N --adx Y]`. Runs in `backtest_runs` (kind `grid-walkforward`).

| Variante | OOS-PF | Trades | WinRate | MaxDD | Overfit-Ratio | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: spacing 1.0×ATR, 4 Levels, ADX<20 | 0.87 | 1002 | 64.6 % | 18.4 % | 1.42 | ❌ PF + Fenster |
| B: spacing 1.5×ATR | 1.03 | 514 | 56.0 % | 10.6 % | 1.53 | ❌ PF + Fenster |
| C: ADX<15 (strenger) | 0.94 | 425 | 63.3 % | 6.5 % | 1.24 | ❌ PF + Fenster |

## Nachtrag: kürzere Timeframes (User-Frage „wird das auf kürzeren Einheiten besser?")

Entscheidungs-Timeframe parametrisiert (`--tf` Minuten; ATR/ADX/Aktivierung auf 1h bzw. 15m statt 4h):

| Variante | OOS-PF | Trades | WinRate | MaxDD | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| D: tf 1h, spacing 1.0×ATR | 0.59 | 4410 | 63.9 % | 57.1 % | ❌ |
| E: tf 1h, spacing 1.5×ATR | 0.64 | 2246 | 54.3 % | 37.6 % | ❌ |
| F: tf 15m, spacing 1.0×ATR | 0.29 | 19 783 | 47.1 % | **97.2 %** | ❌ |
| G: tf 15m, spacing 2.0×ATR | 0.47 | 6259 | 44.7 % | 67.8 % | ❌ |

**Monoton schlechter, je kürzer der Timeframe** — exakt die Fee-Mathematik: ATR(1h) ≈ ⅓, ATR(15m) ≈ ⅙ von ATR(4h) → das Spacing schrumpft auf die Größenordnung der 0.3 % Round-Trip-Kosten, jeder TP verdient fast nichts, die Breakdown-Verluste bleiben gleich groß. tf 15m ist Totalverlust (MaxDD 97 %). Das war auch der Todesmechanismus des krypto-kuns-v1-Bots (1–15-min-Signale).

## Nachtrag 2: XRP-Datenanalyse + No-Stop-Grid (User-Ziel „good working GridBot")

**XRP-Historie (3 Jahre, 4h):** Nur **1 von 106** rollierenden 30d-Fenstern ist eine enge
Range (<15 % Spanne) — XRP „ranged" im klassischen Sinn praktisch nie. Es oszilliert
aber in **breiten Bändern** über lange Strecken (2023-Q4–2024-Q3: 0.38–0.75;
2025: 1.6–3.7). 25 % der Fenster fallen >10 %, schlimmste 30d: −32 % (Jan 2026).
ATR%(4h) median 1.4–3 %. → Engmaschige Grids mit hartem Stop sterben an den Rändern;
wenn Grid, dann **breit + ohne Verlust-Verkäufe**.

**No-Stop-Variante** (`--no-stop`: Lots werden nie mit Verlust verkauft, nur TP;
leeres Grid re-centert verlustfrei; `--pair` für Einzel-Pair):

| Variante | OOS-PF | Trades | WinRate | MaxDD | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| H: no-stop, 2×ATR, 6 Levels, XRP only | 2.00 | 195 | 80.0 % | 31.6 % | ❌ DD + Fenster + Ratio |
| I: no-stop, 2×ATR, 6 Levels, 4 Pairs | 1.33 | 719 | 77.6 % | 31.9 % | ❌ DD + Fenster + Ratio |
| J: no-stop, 3×ATR, 8 Levels, XRP only | **2.74** | 104 | 77.9 % | **17.5 %** | ❌ Fenster + Ratio |

**Volldurchlauf ohne Fenster-Artefakte** (J, 3 Jahre am Stück): **+49 %** (1000 → 1491),
MaxDD **10.2 %**, PF 4.18, 89 % WinRate — aber nur 27 Trades. Buy&Hold XRP: +130 %
bei −71 % Drawdown. Risk-adjusted schlägt das Grid Buy&Hold deutlich.

**Ehrliche Einordnung:**
- Erste Grid-Variante mit echtem Edge-Signal — aber Params J wurden nach Sichtung
  von H/I gewählt (Selektionsrisiko), und 27 Trades/3J sind statistisch dünn.
- Der Worst-Window-Fail ist teils Artefakt (30d-Fenster zwangsliquidieren Inventar
  am Fensterende), teils echt: Crash-Monate erwischen das Inventar voll.
- **Strukturelles Tail-Risiko:** Ein No-Stop-Grid verkauft nie mit Verlust — bei
  einem Absturz ohne Erholung (2018-Stil, −95 %) hält es Bags bis zum Ende. Voll
  gefüllt liegt ~100 % des Pair-Budgets im Asset. Die 10 % MaxDD der letzten
  3 Jahre unterschätzen dieses Risiko systematisch.

**Status:** Gate formal nicht bestanden (Fenster + Ratio). Paper-Probelauf als
zweite Engine wäre — wie beim Trend-Bot — eine bewusste User-Entscheidung.

## Befund

Klassische Grid-Pathologie, durch Regime-Filter abgemildert, aber nicht behoben:
hohe WinRate (viele kleine TP-Gewinne à 1 Spacing), doch die `grid_stop`-Verluste
bei Range-Breakdowns (−5 Spacings über N Lots) fressen alles. Breiteres Spacing
(B) hebt den PF Richtung Break-even (1.03 ≈ Fees zurückverdient, mehr nicht),
strengerer Filter (C) senkt nur den Drawdown. Schlechtestes Fenster durchgängig
PF ≈ 0.1 — Crash-Monate treffen das Grid voll.

**Schlussfolgerung:** Mean-Reversion-Grids haben auf Krypto-4h über 3 Jahre
keinen handelbaren Edge nach Fees — konsistent mit dem v1-GridBot-Erlebnis
(krypto-kuns) und spiegelbildlich zum Trendfolge-Befund (dünner Edge, weil
Krypto eben trendet/crasht statt sauber zu ranged).

**Entscheidung:** Gate nicht bestanden → **kein Paper-Deploy des GridBots.**
Das Gate wird nicht aufgeweicht. Der laufende Paper-Probelauf des Trend-Bots
(trading.kuns.dev) bleibt das Live-Experiment.