# Walk-Forward-Ergebnisse: ATR-GridBot — 2026-06-10

**Daten:** 103 799 15m-Candles/Pair, 2023-06-24 → 2026-06-09 (3 Jahre), 32 Fenster (Train 120d / Test 30d).
**Strategie:** ATR-Grid mit ADX-Regime-Filter, long-only (Design: `docs/specs/2026-06-10-grid-bot-design.md`).
**Methodik:** fixe A-priori-Parameter je Variante, kein Grid-Search. CLI: `bun run grid [--spacing X --levels N --adx Y]`. Runs in `backtest_runs` (kind `grid-walkforward`).

| Variante | OOS-PF | Trades | WinRate | MaxDD | Overfit-Ratio | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: spacing 1.0×ATR, 4 Levels, ADX<20 | 0.87 | 1002 | 64.6 % | 18.4 % | 1.42 | ❌ PF + Fenster |
| B: spacing 1.5×ATR | 1.03 | 514 | 56.0 % | 10.6 % | 1.53 | ❌ PF + Fenster |
| C: ADX<15 (strenger) | 0.94 | 425 | 63.3 % | 6.5 % | 1.24 | ❌ PF + Fenster |

## Nachtrag: kürzere Timeframes (User-Frage „wird das auf kürzeren Einheiten besser?")

Entscheidungs-Timeframe parametrisiert (`--tf` Minuten; ATR/ADX/Aktivierung auf 1h bzw. 15m statt 4h):

| Variante | OOS-PF | Trades | WinRate | MaxDD | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| D: tf 1h, spacing 1.0×ATR | 0.59 | 4410 | 63.9 % | 57.1 % | ❌ |
| E: tf 1h, spacing 1.5×ATR | 0.64 | 2246 | 54.3 % | 37.6 % | ❌ |
| F: tf 15m, spacing 1.0×ATR | 0.29 | 19 783 | 47.1 % | **97.2 %** | ❌ |
| G: tf 15m, spacing 2.0×ATR | 0.47 | 6259 | 44.7 % | 67.8 % | ❌ |

**Monoton schlechter, je kürzer der Timeframe** — exakt die Fee-Mathematik: ATR(1h) ≈ ⅓, ATR(15m) ≈ ⅙ von ATR(4h) → das Spacing schrumpft auf die Größenordnung der 0.3 % Round-Trip-Kosten, jeder TP verdient fast nichts, die Breakdown-Verluste bleiben gleich groß. tf 15m ist Totalverlust (MaxDD 97 %). Das war auch der Todesmechanismus des krypto-kuns-v1-Bots (1–15-min-Signale).

## Befund

Klassische Grid-Pathologie, durch Regime-Filter abgemildert, aber nicht behoben:
hohe WinRate (viele kleine TP-Gewinne à 1 Spacing), doch die `grid_stop`-Verluste
bei Range-Breakdowns (−5 Spacings über N Lots) fressen alles. Breiteres Spacing
(B) hebt den PF Richtung Break-even (1.03 ≈ Fees zurückverdient, mehr nicht),
strengerer Filter (C) senkt nur den Drawdown. Schlechtestes Fenster durchgängig
PF ≈ 0.1 — Crash-Monate treffen das Grid voll.

**Schlussfolgerung:** Mean-Reversion-Grids haben auf Krypto-4h über 3 Jahre
keinen handelbaren Edge nach Fees — konsistent mit dem v1-GridBot-Erlebnis
(krypto-kuns) und spiegelbildlich zum Trendfolge-Befund (dünner Edge, weil
Krypto eben trendet/crasht statt sauber zu ranged).

**Entscheidung:** Gate nicht bestanden → **kein Paper-Deploy des GridBots.**
Das Gate wird nicht aufgeweicht. Der laufende Paper-Probelauf des Trend-Bots
(trading.kuns.dev) bleibt das Live-Experiment.