test: Walk-Forward End-to-End-Leak-Test, Cold-Start dokumentiert

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

src/server/backtest/walkforward.test.ts

@@ -1,5 +1,8 @@
 import { expect, test } from 'bun:test';
-import { buildWindows, evaluateGate, PARAM_GRID } from './walkforward';
+import { buildWindows, evaluateGate, PARAM_GRID, runWalkForward } from './walkforward';
+import { DEFAULT_RISK } from '../engine/sizing';
+import { DEFAULT_EXEC } from '../engine/portfolio';
+import type { Candle, Pair } from '../types';
 
 const DAY = 24 * 60 * 60 * 1000;
 
@@ -34,3 +37,94 @@ test('Gate: alle Kriterien müssen bestehen', () => {
   // PF<0.5 zählt nur bei ≥5 Trades im Fenster
   expect(evaluateGate({ ...good, worstWindow: { profitFactor: 0.2, trades: 3 } }).pass).toBe(true);
 });
+
+/**
+ * Synthetische 15m-Candle-Serie für einen einzelnen Walk-Forward-Durchlauf.
+ *
+ * Preis-Modell: stetiger Aufwärtstrend (+0.006%/15m) + deterministisches
+ * Rauschen (LCG-PRNG, Seed 42) + alle 480 Candles (≈5 Tage) ein -1.5%
+ * Pullback. Das erzeugt wiederholt Donchian-Breakout-Signale, während der
+ * Chandelier-Stop durch Pullbacks ausgelöst wird → tatsächlich geschlossene Trades.
+ *
+ * Länge: 151 Tage × 96 Candles/Tag = 14496 15m-Candles
+ *   → buildWindows(dataFrom, dataTo) mit Default 120d/30d/30d ergibt genau 1 Fenster.
+ * Laufzeit: ~40ms (18 PARAM_GRID-Kombos × 1 Fenster).
+ */
+function buildSyntheticCandles(): { candles: Candle[]; origin: number } {
+  const INTERVAL = 15 * 60 * 1000;
+  const H4 = 4 * 60 * 60 * 1000;
+  // Starte auf einer sauberen 4h-Grenze
+  const origin = 1_700_000_000_000 - (1_700_000_000_000 % H4);
+  const N = 151 * 96; // 14496
+
+  // Deterministischer LCG-PRNG (Seed 42)
+  let seed = 42;
+  const rand = () => { seed = (seed * 1664525 + 1013904223) & 0xffffffff; return (seed >>> 0) / 0xffffffff; };
+
+  const candles: Candle[] = [];
+  let price = 30_000;
+
+  for (let i = 0; i < N; i++) {
+    const ts = origin + i * INTERVAL;
+    const noise = (rand() - 0.5) * 0.0005; // ±0.025% pro 15m
+    price = price * (1 + 0.00006 + noise);  // +0.006% Drift
+    if (i > 0 && i % 480 === 240) price *= 0.985; // -1.5% Pullback alle ~5 Tage
+    const open = price;
+    const close = price;
+    const high = price * (1 + rand() * 0.002);
+    const low  = price * (1 - rand() * 0.002);
+    candles.push({ ts, open, high, low, close, volume: 10 });
+  }
+
+  return { candles, origin };
+}
+
+test('runWalkForward: OOS-Leak-Test mit synthetischen Daten', () => {
+  const { candles, origin } = buildSyntheticCandles();
+  const dataFrom = origin;
+  const dataTo = origin + 151 * DAY;
+
+  const data = new Map<Pair, Candle[]>([['BTC_USDT', candles]]);
+
+  const result = runWalkForward(
+    data,
+    { startCapital: 1000, risk: DEFAULT_RISK, exec: DEFAULT_EXEC, maxPositions: 4 },
+    dataFrom,
+    dataTo,
+  );
+
+  // (c) Mindestens 1 Fenster
+  expect(result.windows.length).toBeGreaterThanOrEqual(1);
+
+  let totalTrades = 0;
+
+  for (const wr of result.windows) {
+    const { window: w, testTrades, testEquityCurve } = wr;
+
+    // (a) Jeder Test-Trade hat entryTs innerhalb des Test-Fensters
+    for (const trade of testTrades) {
+      expect(trade.entryTs).toBeGreaterThanOrEqual(w.testFrom);
+      expect(trade.entryTs).toBeLessThan(w.testTo);
+      // exitTs darf == testTo sein (forced close am Ende)
+      expect(trade.exitTs).toBeGreaterThanOrEqual(w.testFrom);
+      expect(trade.exitTs).toBeLessThanOrEqual(w.testTo);
+    }
+
+    // (b) Jeder Equity-Punkt liegt nach testFrom
+    for (const pt of testEquityCurve) {
+      expect(pt.ts).toBeGreaterThanOrEqual(w.testFrom);
+    }
+
+    totalTrades += testTrades.length;
+  }
+
+  // (d) OOS-Equity-Kurve ist nicht-fallend in ts
+  for (let i = 1; i < result.oosEquityCurve.length; i++) {
+    expect(result.oosEquityCurve[i].ts).toBeGreaterThanOrEqual(result.oosEquityCurve[i - 1].ts);
+  }
+
+  // Sanity-Check: mindestens 1 Trade (damit Assertions nicht vacuous sind)
+  expect(totalTrades).toBeGreaterThan(0);
+
+  console.log(`[walkforward e2e] Fenster: ${result.windows.length}, OOS-Trades gesamt: ${totalTrades}`);
+}, 15_000); // 15s Timeout für 18 PARAM_GRID-Kombos × 1 Fenster

src/server/backtest/walkforward.ts

@@ -13,6 +13,11 @@ export interface Window {
   testTo: number;
 }
 
+/**
+ * Rollierende Train/Test-Fenster. Hinweis: Im ersten Fenster sind die ersten
+ * ~EMA200-Perioden (≈33 Tage auf 4h) Indikator-Cold-Start — effektive
+ * Train-Länge von Fenster 0 ist entsprechend kürzer als bei späteren Fenstern.
+ */
 export function buildWindows(dataFrom: number, dataTo: number, trainDays = 120, testDays = 30, stepDays = 30): Window[] {
   const out: Window[] = [];
   for (let start = dataFrom; start + (trainDays + testDays) * DAY <= dataTo; start += stepDays * DAY) {