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feat: ATR-GridBot mit Regime-Filter — Walk-Forward, Gate nicht bestanden

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3 fixe Varianten (spacing 1.0/1.5×ATR, ADX<20/15): OOS-PF 0.87/1.03/0.94.
Grid-Stops bei Range-Breakdowns fressen die TP-Gewinne — kein Paper-Deploy.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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Claude
2026-06-10 06:43:38 +00:00
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@@ -0,0 +1,29 @@
# Walk-Forward-Ergebnisse: ATR-GridBot — 2026-06-10
**Daten:** 103 799 15m-Candles/Pair, 2023-06-24 → 2026-06-09 (3 Jahre), 32 Fenster (Train 120d / Test 30d).
**Strategie:** ATR-Grid mit ADX-Regime-Filter, long-only (Design: `docs/specs/2026-06-10-grid-bot-design.md`).
**Methodik:** fixe A-priori-Parameter je Variante, kein Grid-Search. CLI: `bun run grid [--spacing X --levels N --adx Y]`. Runs in `backtest_runs` (kind `grid-walkforward`).
| Variante | OOS-PF | Trades | WinRate | MaxDD | Overfit-Ratio | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: spacing 1.0×ATR, 4 Levels, ADX<20 | 0.87 | 1002 | 64.6 % | 18.4 % | 1.42 | ❌ PF + Fenster |
| B: spacing 1.5×ATR | 1.03 | 514 | 56.0 % | 10.6 % | 1.53 | ❌ PF + Fenster |
| C: ADX<15 (strenger) | 0.94 | 425 | 63.3 % | 6.5 % | 1.24 | ❌ PF + Fenster |
## Befund
Klassische Grid-Pathologie, durch Regime-Filter abgemildert, aber nicht behoben:
hohe WinRate (viele kleine TP-Gewinne à 1 Spacing), doch die `grid_stop`-Verluste
bei Range-Breakdowns (−5 Spacings über N Lots) fressen alles. Breiteres Spacing
(B) hebt den PF Richtung Break-even (1.03 ≈ Fees zurückverdient, mehr nicht),
strengerer Filter (C) senkt nur den Drawdown. Schlechtestes Fenster durchgängig
PF ≈ 0.1 — Crash-Monate treffen das Grid voll.
**Schlussfolgerung:** Mean-Reversion-Grids haben auf Krypto-4h über 3 Jahre
keinen handelbaren Edge nach Fees — konsistent mit dem v1-GridBot-Erlebnis
(krypto-kuns) und spiegelbildlich zum Trendfolge-Befund (dünner Edge, weil
Krypto eben trendet/crasht statt sauber zu ranged).
**Entscheidung:** Gate nicht bestanden → **kein Paper-Deploy des GridBots.**
Das Gate wird nicht aufgeweicht. Der laufende Paper-Probelauf des Trend-Bots
(trading.kuns.dev) bleibt das Live-Experiment.