kuns/trade-kuns
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feat: Grid-Timeframe parametrisierbar (--tf) — kürzere TFs monoton schlechter

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aggregateTf verallgemeinert aggregate4h. Walk-Forward 1h/15m:
PF 0.59/0.29 (vs 0.87 auf 4h), 15m MaxDD 97% — Fee-Mathematik bestätigt.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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Claude
2026-06-10 07:00:45 +00:00
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src/server/backtest/grid.ts
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@@ -1,6 +1,6 @@
import type { Candle, Pair } from '../types';
import { PAIRS } from '../types';
import { aggregate4h, H4 } from '../market/aggregate';
import { aggregateTf, H4 } from '../market/aggregate';
import { atr } from '../indicators/atr';
import { adx } from '../indicators/adx';
import type { ClosedTrade, ExecConfig } from '../engine/portfolio';
@@ -8,10 +8,11 @@ import type { EquityPoint } from './metrics';
import type { BacktestResult } from './runner';
export interface GridParams {
spacingAtrMult: number; // Level-Abstand = mult × ATR(14, 4h) bei Aktivierung
spacingAtrMult: number; // Level-Abstand = mult × ATR(atrPeriod, tf) bei Aktivierung
gridLevels: number; // Buy-Levels unterhalb des Centers
adxMax: number; // Grid nur aktiv im Seitwärtsregime (ADX < adxMax)
atrPeriod: number;
tfMs: number; // Entscheidungs-Timeframe (Aktivierung/Deaktivierung, ATR/ADX-Basis)
}
export const DEFAULT_GRID_PARAMS: GridParams = {
@@ -19,6 +20,7 @@ export const DEFAULT_GRID_PARAMS: GridParams = {
gridLevels: 4,
adxMax: 20,
atrPeriod: 14,
tfMs: H4,
};
export interface GridConfig {
@@ -50,8 +52,8 @@ interface ActiveGrid {
/**
* ATR-Grid mit ADX-Regime-Filter, long-only, je Pair unabhängig.
* 4h-Close: Aktivierung/Deaktivierung; 15m: Fills (Sells vor Buys —
* ein im selben Bar gekaufter Lot kann nicht im selben Bar verkaufen).
* Tf-Close (default 4h): Aktivierung/Deaktivierung; 15m: Fills (Sells vor
* Buys — ein im selben Bar gekaufter Lot kann nicht im selben Bar verkaufen).
* Fee/Slippage-Mathematik identisch zu Portfolio (pessimistische Fills).
*/
export function runGridBacktest(candles15ByPair: Map<Pair, Candle[]>, cfg: GridConfig): BacktestResult {
@@ -106,7 +108,7 @@ export function runGridBacktest(candles15ByPair: Map<Pair, Candle[]>, cfg: GridC
// --- Kontexte + gemergte 15m-Timeline (wie runner.ts) ---
const contexts = PAIRS.filter((pr) => candles15ByPair.has(pr)).map((pair) => {
const c15 = candles15ByPair.get(pair)!;
const c4h = aggregate4h(c15);
const c4h = aggregateTf(c15, p.tfMs);
return { pair, c4h, atr: atr(c4h, p.atrPeriod), adx: adx(c4h, p.atrPeriod), next4h: 0 };
});
const byPair = new Map(contexts.map((c) => [c.pair, c]));
@@ -123,13 +125,13 @@ export function runGridBacktest(candles15ByPair: Map<Pair, Candle[]>, cfg: GridC
for (const { ts, pair, candle } of timeline) {
const ctx = byPair.get(pair)!;
const bucket = Math.floor(ts / H4) * H4;
const bucket = Math.floor(ts / p.tfMs) * p.tfMs;
// 1) Neu abgeschlossene 4h-Bars: Deaktivierung / Aktivierung
// 1) Neu abgeschlossene Tf-Bars: Deaktivierung / Aktivierung
while (ctx.next4h < ctx.c4h.length && ctx.c4h[ctx.next4h].ts < bucket) {
const i = ctx.next4h++;
const bar = ctx.c4h[i];
const barCloseTs = bar.ts + H4;
const barCloseTs = bar.ts + p.tfMs;
if (barCloseTs < cfg.tradeFrom || barCloseTs >= cfg.tradeTo) continue;
const g = grids.get(pair);