feat: Grid-Timeframe parametrisierbar (--tf) — kürzere TFs monoton schlechter

aggregateTf verallgemeinert aggregate4h. Walk-Forward 1h/15m:
PF 0.59/0.29 (vs 0.87 auf 4h), 15m MaxDD 97% — Fee-Mathematik bestätigt.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

src/server/backtest/grid.ts

@@ -1,6 +1,6 @@
 import type { Candle, Pair } from '../types';
 import { PAIRS } from '../types';
-import { aggregate4h, H4 } from '../market/aggregate';
+import { aggregateTf, H4 } from '../market/aggregate';
 import { atr } from '../indicators/atr';
 import { adx } from '../indicators/adx';
 import type { ClosedTrade, ExecConfig } from '../engine/portfolio';
@@ -8,10 +8,11 @@ import type { EquityPoint } from './metrics';
 import type { BacktestResult } from './runner';
 
 export interface GridParams {
-  spacingAtrMult: number; // Level-Abstand = mult × ATR(14, 4h) bei Aktivierung
+  spacingAtrMult: number; // Level-Abstand = mult × ATR(atrPeriod, tf) bei Aktivierung
   gridLevels: number;     // Buy-Levels unterhalb des Centers
   adxMax: number;         // Grid nur aktiv im Seitwärtsregime (ADX < adxMax)
   atrPeriod: number;
+  tfMs: number;           // Entscheidungs-Timeframe (Aktivierung/Deaktivierung, ATR/ADX-Basis)
 }
 
 export const DEFAULT_GRID_PARAMS: GridParams = {
@@ -19,6 +20,7 @@ export const DEFAULT_GRID_PARAMS: GridParams = {
   gridLevels: 4,
   adxMax: 20,
   atrPeriod: 14,
+  tfMs: H4,
 };
 
 export interface GridConfig {
@@ -50,8 +52,8 @@ interface ActiveGrid {
 
 /**
  * ATR-Grid mit ADX-Regime-Filter, long-only, je Pair unabhängig.
- * 4h-Close: Aktivierung/Deaktivierung; 15m: Fills (Sells vor Buys —
- * ein im selben Bar gekaufter Lot kann nicht im selben Bar verkaufen).
+ * Tf-Close (default 4h): Aktivierung/Deaktivierung; 15m: Fills (Sells vor
+ * Buys — ein im selben Bar gekaufter Lot kann nicht im selben Bar verkaufen).
  * Fee/Slippage-Mathematik identisch zu Portfolio (pessimistische Fills).
  */
 export function runGridBacktest(candles15ByPair: Map<Pair, Candle[]>, cfg: GridConfig): BacktestResult {
@@ -106,7 +108,7 @@ export function runGridBacktest(candles15ByPair: Map<Pair, Candle[]>, cfg: GridC
   // --- Kontexte + gemergte 15m-Timeline (wie runner.ts) ---
   const contexts = PAIRS.filter((pr) => candles15ByPair.has(pr)).map((pair) => {
     const c15 = candles15ByPair.get(pair)!;
-    const c4h = aggregate4h(c15);
+    const c4h = aggregateTf(c15, p.tfMs);
     return { pair, c4h, atr: atr(c4h, p.atrPeriod), adx: adx(c4h, p.atrPeriod), next4h: 0 };
   });
   const byPair = new Map(contexts.map((c) => [c.pair, c]));
@@ -123,13 +125,13 @@ export function runGridBacktest(candles15ByPair: Map<Pair, Candle[]>, cfg: GridC
 
   for (const { ts, pair, candle } of timeline) {
     const ctx = byPair.get(pair)!;
-    const bucket = Math.floor(ts / H4) * H4;
+    const bucket = Math.floor(ts / p.tfMs) * p.tfMs;
 
-    // 1) Neu abgeschlossene 4h-Bars: Deaktivierung / Aktivierung
+    // 1) Neu abgeschlossene Tf-Bars: Deaktivierung / Aktivierung
     while (ctx.next4h < ctx.c4h.length && ctx.c4h[ctx.next4h].ts < bucket) {
       const i = ctx.next4h++;
       const bar = ctx.c4h[i];
-      const barCloseTs = bar.ts + H4;
+      const barCloseTs = bar.ts + p.tfMs;
       if (barCloseTs < cfg.tradeFrom || barCloseTs >= cfg.tradeTo) continue;
 
       const g = grids.get(pair);

src/server/market/aggregate.ts

@@ -3,15 +3,15 @@ import type { Candle } from '../types';
 export const H4 = 4 * 60 * 60 * 1000;
 
 /**
- * Aggregiert 15m-Candles (sortiert, ts aufsteigend) zu 4h-Candles.
+ * Aggregiert 15m-Candles (sortiert, ts aufsteigend) zu Buckets von `tfMs`.
  * Der letzte Bucket wird verworfen, weil nicht feststellbar ist, ob er
- * abgeschlossen ist — der Backtest-Runner arbeitet nur auf geschlossenen Candles.
+ * abgeschlossen ist — Backtests arbeiten nur auf geschlossenen Candles.
  */
-export function aggregate4h(c15: Candle[]): Candle[] {
+export function aggregateTf(c15: Candle[], tfMs: number): Candle[] {
   const out: Candle[] = [];
   let cur: Candle | null = null;
   for (const c of c15) {
-    const bucket = Math.floor(c.ts / H4) * H4;
+    const bucket = Math.floor(c.ts / tfMs) * tfMs;
     if (cur && cur.ts === bucket) {
       cur.high = Math.max(cur.high, c.high);
       cur.low = Math.min(cur.low, c.low);
@@ -24,3 +24,9 @@ export function aggregate4h(c15: Candle[]): Candle[] {
   }
   return out; // letzter Bucket absichtlich nicht gepusht
 }
+
+/** Aggregiert 15m-Candles zu 4h-Candles. */
+export function aggregate4h(c15: Candle[]): Candle[] {
+  return aggregateTf(c15, H4);
+}
+

src/server/scripts/grid-walkforward.ts

@@ -14,10 +14,11 @@ function argNum(flag: string, def: number): number {
   return i >= 0 ? Number(process.argv[i + 1]) : def;
 }
 const PARAMS = {
-  ...DEFAULT_GRID_PARAMS, // spacing 1×ATR, 4 Levels, ADX < 20
+  ...DEFAULT_GRID_PARAMS, // spacing 1×ATR, 4 Levels, ADX < 20, tf 4h
   spacingAtrMult: argNum('--spacing', DEFAULT_GRID_PARAMS.spacingAtrMult),
   gridLevels: argNum('--levels', DEFAULT_GRID_PARAMS.gridLevels),
   adxMax: argNum('--adx', DEFAULT_GRID_PARAMS.adxMax),
+  tfMs: argNum('--tf', DEFAULT_GRID_PARAMS.tfMs / 60000) * 60000, // Minuten
 };
 const START_CAPITAL = 1000;
 const EXEC = DEFAULT_EXEC;
@@ -36,7 +37,7 @@ for (const pair of PAIRS) {
   console.log(`${pair}: ${cov.count} Candles (${cov.from.toISOString()} → ${cov.to.toISOString()})`);
 }
 
-console.log(`\nATR-Grid (fix: spacing ${PARAMS.spacingAtrMult}×ATR, ${PARAMS.gridLevels} Levels, ADX < ${PARAMS.adxMax}, long-only)`);
+console.log(`\nATR-Grid (fix: spacing ${PARAMS.spacingAtrMult}×ATR, ${PARAMS.gridLevels} Levels, ADX < ${PARAMS.adxMax}, tf ${PARAMS.tfMs / 60000}m, long-only)`);
 console.log(`Walk-Forward über ${((dataTo - dataFrom) / 86400000).toFixed(0)} Tage…\n`);
 
 const windows = buildWindows(dataFrom, dataTo);